Bollinger bandas computação no Brasil

Bollinger Bandas são um indicador técnico que são colocados em gráficos para mostrar quando o preço está em um extremo em relação à recente ação de preço. Eles podem ser usados ​​para tirar lucros ou ajudar a identificar mudanças na direção do mercado. Bandas Bollinger expandir e contrair dependendo da ação do preço. A largura das bandas é um guia útil para a volatilidade. A primeira etapa no cálculo Bollinger Bands é ter uma média móvel. Em seguida, você calcular o desvio padrão do preço de fechamento sobre o mesmo número de períodos. O desvio padrão é então multiplicado por um fator (tipicamente 2). A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel. A banda inferior é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel. Eu don8217t normalmente têm Bandas Bollinger em meus gráficos, porque eu acho que eles desordenar as cartas e distrair a ação preço. No entanto, muitas vezes eu adicioná-los aos gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-escala. Isso significa que eles podem ser aplicados a qualquer mercado e prazo sem a necessidade de ajustar os parâmetros. Fórmulas de vídeo do YouTube Usado SMA H23 MÉDIA (F4: F23) Banda Bollinger Superior I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Baixa Bollinger Banda J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Após seu criador como Bandas de Bollinger. Bollinger em Bandas Bollinger é um excelente guia para negociação com as bandas. Este livro tem um monte de informações mostrando como o inventor usa-los para o comércio. Ele também contém alguns detalhes históricos interessantes sobre como as bandas foram originalmente criados. Links Relacionados Se você estiver interessado em usar o Excel para backtest estratégias de negociação do meu novo curso Ebook: Como Backtest uma Estratégia de Negociação usando o Excel está agora disponível na Amazon Kindle Livraria. Calculando o Indicador de RSI Calculando o Indicador de SuperTrend Otimizando Estratégias de Negociação Usando o Excel Compartilhe: Como Calcular Bandas de Bollinger Usando o Excel Bollinger Bandas são um dos indicadores mais populares sendo usados ​​por comerciantes quantitativos hoje. Enquanto quase qualquer software de negociação será capaz de calcular os valores Bollinger Band para você, nunca dói saber como obter sob o capô e fazê-lo sozinho. Saber como calcular os indicadores que você usa vai lhe dar uma melhor compreensão do seu sistema de negociação quantitativa. A marca de Tradinformed especializa-se em usar excel para backtest sistemas negociando e calcula valores para indicadores populares. Ele lançou uma breve postagem no blog e vídeo que o orienta exatamente como calcular as bandas de bollinger usando o Excel. Começa oferecendo sua própria descrição das faixas de Bollinger, e explica então como são calculadas: A primeira fase no cálculo de faixas de Bollinger é fazer exame de uma média movente. Em seguida, você calcular o desvio padrão do preço de fechamento sobre o mesmo número de períodos. O desvio padrão é então multiplicado por um fator (tipicamente 2). A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel. A banda inferior é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel. Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo: SMA H23 MÉDIA (F4: F23) Banda Bollinger Superior I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Baixa Bollinger Banda J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Esta é Mark8217s Vídeo walk-through no cálculo Bollinger Bands com Excel: Ele também explica como ele usa Bollinger Bands em sua própria negociação: Eu normalmente não tenho Bandas Bollinger em minhas cartas, porque eu acho que eles desordenar as cartas e distrair a ação preço. No entanto, muitas vezes eu adicioná-los aos gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-escala. Isso significa que eles podem ser aplicados a qualquer mercado e prazo sem a necessidade de ajustar os parâmetros. Os cálculos para as Bandas de Bollinger Superior e Baixa, conforme indicado na rubrica 8220Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo: 8221 são ERRADOS Tenho estado em contato com Mark Unsell (quem fez o vídeo) e ele concordou que suas equações estão erradas . Com isso corrigido eqs 8211 Upper Bollinger Banda I23 H23 (STDEVPA (F4: F23) I3) Baixo Bollinger Banda J23 H23- (STDEVPA (F4: F23) J3) Obrigado por compartilharBollinger Bandas Características Bandas de negociação, que são linhas traçadas dentro e ao redor do preço Estrutura para formar um envelope, são a ação dos preços próximos aos limites do envelope que nos interessa. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor com base tecnicamente, mas eles não, como comumente se acredita, dão absoluta Comprar e vender sinais baseados no preço tocar as bandas. O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informação, um investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preço. Mas antes de começar, precisamos de uma definição do que estamos lidando. As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um quotenvelope. quot É a ação de preços perto das bordas do envelope que estamos particularmente interessados ​​polegadas A referência mais antiga para as bandas de negociação que eu encontrei na literatura técnica é Em The Profit Magic of Stock Transaction Autor Timing abordagem JM Hursts envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica: Note, em particular, a utilização de envelopes diferentes para ciclos de comprimentos diferentes. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem Que ainda é empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno da Dow Jones Industrial Average (DJIA). A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias. As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar esse gráfico é simples. Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace as duas faixas. Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3,5 a 4,0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter o mercado definido as larguras de banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as faixas sejam construídas para conter uma porcentagem fixa Dos dados do ano passado. A Figura 3 ilustra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele ficou com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2. Bomar bandas foram o resultado. A largura das faixas é diferente para as faixas superior e inferior. Em uma movimentação de touro sustentada, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor se contrairá. O oposto é verdadeiro em um mercado de urso. Não só a largura total da banda muda ao longo do tempo, como também o deslocamento em torno da média. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções, e no início dos anos 80, quando a negociação de opções de índices começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave. Para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para bandas comerciais. Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda. Fiquei especialmente interessado no desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados utilizados para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão em movimento para plotar bandas em torno de uma média móvel. O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Observe que muitas reversões ocorrem perto das faixas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há grande valor em considerar diferentes medidas de preço. O preço típico, (close alto baixo) 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil. O fim ponderado, (alto baixo close close) 4, é outro. Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas. Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem. O foco na tendência intermediária dá um recurso às arenas de referência de curto e longo prazos, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais. Um período de 20 dias é ótimo para calcular Bandas de Bollinger. É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação. A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que o que se revela mais útil para crossover compra e vende. A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher uma que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo. Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa. Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrado. (Veja a Figura 6.) Bollinger Bands pode ser aplicado praticamente em qualquer mercado ou segurança. Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só me desviava dele quando as circunstâncias me obrigassem a fazê-lo. À medida que aumenta o número de períodos envolvidos, é necessário aumentar o número de desvios-padrão empregados. Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos de fazer o trabalho muito bem. 50 períodos com 2,1 desvio-padrão 10 períodos com 1,9 desvio padrão Banda Alta 50-dia SMA 2,1 (s) Banda média 50-dia SMA Baixa Banda 50-dia SMA - 2,1 (s) Banda Alta 10 dias SMA 1,9 (s) Médio Banda 10-dia SMA Baixa faixa 10-dia SMA-1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a Bollinger Bands corretamente especificado. Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior Bandas comerciais respondem à questão de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. A questão centra-se na frase base relativa das quotas. As bandas comerciais não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocadas, mas fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência, medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi utilizado para determinar os estados de sobre-compra e sobre-venda extremos. Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preço a banda superior e indicador ação confirma-lo, nenhum sinal de venda é gerado. Por outro lado, se as etiquetas de preço da banda superior e ação do indicador não confirmar (ou seja, diverge). Temos um sinal de venda. A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho. Um topo (formação de gráfico) formado fora das bandas seguido de um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda. Não existe nenhuma exigência para a segunda posição superior em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas. Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo impulso vai para uma nova alta nominal. Naturalmente, o inverso é verdadeiro para pontos baixos. Porcentagem b (b) e Largura de Banda Um indicador derivado de Bandas de Bollinger que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para stochastics. O indicador b nos diz onde estamos dentro das faixas. Diferentemente do stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas. Aos 100 estamos na banda superior, em 0 estamos na faixa inferior. Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da faixa inferior. Fechar - banda inferior banda superior - banda inferior Indicador b permite comparar a ação de preço com a ação do indicador. Em um grande impulso para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para o índice de força relativa (RSI). No próximo empurrar para níveis de preços ligeiramente mais baixos (após um rali), b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40. Recebemos um sinal de compra causada pela ação de preço dentro das bandas. (A primeira baixa veio fora das faixas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das faixas.) O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda inferior Bandas e indicadores de negociação são boas ferramentas, mas quando combinadas, a abordagem resultante para os mercados se torna poderosa. Bandwidth, outro indicador derivado de Bollinger Bands, também pode interessar os comerciantes. É a largura das faixas expressa como uma porcentagem da média móvel. Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo. Por exemplo, uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard amp Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado começa mais frequentemente na direcção errada depois que as faixas apertarem antes de realmente começar sob a maneira, de que janeiro 1991 é um exemplo bom. Evitando a Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a indicadores. Multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores. Mas a combinação de RSI, média móvel convergente (MACD) e taxa de variação (assumindo que todos foram derivados de preços de fechamento e utilizados períodos de tempo semelhante) não. Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras e vende sem correr em problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preço, RSI é uma boa escolha. Os preços de fechamento eo volume combinam para produzir o volume do contrapeso, uma outra escolha boa. Finalmente, faixa de preço e volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha. Nenhum é muito colinear e, portanto, juntos combinar para um bom agrupamento de ferramentas técnicas. Muitos outros poderiam ter sido escolhidos também: MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) era uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados períodos de tempo. A linha inferior é comparar a ação do preço dentro das faixas à ação de um indicador que você sabe bem. Para confirmação de sinais, você pode comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptativas. As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bandas de Bollinger fornecem uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na banda inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador é usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de impulso não são melhores do que um. Bandas de Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir padrões de preços puros, tais como tops M e fundos W, mudanças de momento, etc Etiquetas das bandas são apenas isso, tags não sinais. Uma etiqueta da Banda de Bollinger superior NÃO é em-e-de-si um sinal de venda. Uma etiqueta da faixa inferior de Bollinger NÃO é um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e não, subir a banda Bollinger superior e para baixo a Banda Bollinger inferior. Os fechamentos fora das Bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para uma dada tarefa de mercado podem ser diferentes. A média desdobrada como a faixa de Bollinger média não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para uma contenção de preços consistente: Se a média for alongada, o número de desvios-padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. Bandas tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. As Bandas Bollinger exponenciais eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser usadas tanto para a banda média como para o cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no cálculo do desvio padrão na construção das faixas. A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística. (Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão) b nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger. A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões ea codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bandas. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Para fazer esta parcela de 50-período ou mais Bollinger Bands em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande é o Bollinger Bands. A largura bruta é normalizada usando a banda média. Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular é identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de mudanças de tendência. Bandas Bollinger pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. Bollinger Bands pode ser usado em barras de qualquer comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços no trabalho. Bandas Bollinger não fornecem conselhos contínuos, em vez de ajudar a identificar configurações onde as probabilidades podem estar a seu favor. Uma nota de John Bollinger: Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica como Bandas de Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com ele. Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Para saber mais sobre Bandas de Bollinger: Para ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para Usar Bandas de Bollinger. Cópia Bollinger Capital Management. Nesta série de três partes ou artigos 8220A análise técnica em Excel8221 vamos explorar como os comerciantes podem usar o Excel para aplicar a análise técnica (TA) aos dados históricos do mercado. Isso incluirá a computação de alguns dos mais populares indicadores de análise técnica e implementação de uma estratégia de negociação backtesting planilha (na Parte III). O backtesting envolverá geração de sinais de compra e venda com base em indicadores TA e cálculo da estratégia P038L. We8217d gostaria de salientar antecipadamente que todos os cálculos nesses artigos serão realizados usando funções padrão do Excel disponíveis no Excel 2017 e posterior. Não usaremos macros do VBAcustom Excel. Isso é feito de propósito para manter planilhas simples e funcionalidade compreensível por não-programadores. Na primeira parte desta série do artigo nós criaremos uma planilha de Excel onde nós usaremos fórmulas alguns indicadores comuns da análise técnica tais como: Média Móvel Simples, Bandas de Bollinger, e Média Móvel Exponencial. Bem, explique as fórmulas e inclua instruções passo a passo abaixo. Além disso, estamos fornecendo uma planilha we8217ve criada pelas seguintes etapas listadas neste artigo para que você possa usá-lo para sua própria análise de dados de mercado ou como base para a construção de suas próprias planilhas. Exemplo de arquivo Excel Arquivo de Excel (download) contendo fórmulas para cálculo da média móvel simples, Bandas de Bollinger e média móvel exponencial, conforme descrito neste post. Para este exemplo weve obteve um arquivo CSV com 6 meses de dados horários SPY, abrangendo 3 de setembro de 2017 8211 28 de fevereiro de 2017. SPY é um ETF tracking SampP500 índice. Temos quase 2000 pontos de dados neste arquivo. O arquivo contém colunas de preço OHCL, volume e coluna timestamp. Disclaimer: este arquivo foi gerado usando o IB Data Downloader. Arquivo de dados: historicaldataSPY1hour20170301 (arquivo de texto 8211 para fazer o download 8211 clique com o botão direito do mouse e selecione 8220Save Linked File As8221) Simples Moving Average Basic Calculation Simples Moving Average (SMA) é simplesmente o preço médio sobre o último N número de barras. Permite calcular SMA para os preços próximos de nosso arquivo de dados de amostra. Bem estar calculando uma média móvel de 20 dias com base no preço de fechamento SPY (coluna D). Let8217s adicionar cabeçalho de coluna SMA-20 na coluna G e digite o seguinte valor de fórmula na célula G21 (uma vez que a linha 21 é o primeiro que tem dados suficientes para calcular 20-dia SMA): Depois de bater retorno para salvar a fórmula você deve Ver valor 164.57 ou próximo do da célula G21. Para calcular o SMA-20 para todas as células restantes abaixo de 8211, basta selecionar a célula G21, mover o cursor sobre a célula e clicar duas vezes no pequeno quadrado no canto inferior direito da célula. Agora você deve ver os valores na coluna G calculada para o restante dos preços SPY. Generalizando o Cálculo da SMA Agora, calculamos os valores da média móvel simples de 20 dias na coluna G. É ótimo, mas o que se queremos calcular SMA de 50 dias ou 200 dias Atualizando os valores da fórmula toda vez que você quiser alterar o intervalo SMA Bastante tedioso e propenso a erros. Vamos fazer nosso cálculo mais genérico adicionando um parâmetro 8220length8221. Podemos começar por armazenar parâmetro de intervalo SMA em uma célula separada para que possamos fazer referência a ele ou fórmula. Aqui estão os passos que seguimos para implementar um cálculo SMA genérico em nossa planilha: Let8217s começar por criar uma pequena tabela no lado onde podemos armazenar alguns valores de parâmetros de entrada para os nossos indicadores. Na célula O1 deixa o tipo Nome da variável, na pilha P1 deixa o tipo Valor. Na célula O2 deixa o tipo nome de nossa variável: PERÍODO. Na célula P2, especificamos o valor da variável PERIOD que bem está sendo usado para especificar o comprimento do período para nosso cálculo SMA generalizado. A alteração desta variável provocará o recálculo do SMA com o valor do período actual. Vamos usar o valor 14 por enquanto. Permite que o tipo de cabeçalho de coluna SMA na coluna H1 da coluna H contenha valores para o nosso indicador SMA genérico. Na célula H2 digite esta fórmula: Permite dissecar esta fórmula. Agora estamos usando o valor de nossa variável PERIOD da célula P2. Tivemos que adicionar na frente dos números de coluna e linha para congelar a referência para a célula P2 como copiar a fórmula SMA para outras células na coluna H. Weve também substituiu a referência absoluta para o intervalo de preço da coluna Fechar com a função OFFSET Excel. OFFSET retorna um intervalo de células com base no deslocamento em termos de número de linhas e colunas de uma determinada célula 8220reference8221. O primeiro parâmetro é a célula de referência (no caso H2), o segundo é uma expressão que calcula a primeira linha do intervalo com base no valor do parâmetro de comprimento (P2), o terceiro parâmetro é o deslocamento da coluna para a coluna Fechar (-4) , O valor negativo representa o deslocamento para a esquerda enquanto o positivo é deslocado para o lado direito da célula de referência eo último parâmetro da função com o valor 1 representa a largura do intervalo retornado pela função OFFSET, que no nosso caso é apenas uma coluna: D ( FECHAR). Salve a fórmula na célula em H2 e expanda-a para o resto das células na coluna H clicando duas vezes no pequeno quadrado no canto inferior direito da célula ou arrastando a fórmula para baixo. Removendo Erros de Fórmula Agora, você notará que as primeiras linhas na coluna têm valor de erro REF. Isso acontece porque não há linhas suficientes em nosso conjunto de dados para calcular o valor SMA eo intervalo retornado pela função OFFSET passa sobre a borda da planilha para algumas linhas. Existe um número de várias técnicas para ocultar valores de erro no Excel. Alguns deles envolvem fórmulas que retornam valores em branco ou zero se um valor de célula contém um erro. Embora esta seja uma técnica perfeitamente válida - complica as fórmulas celulares e as torna difíceis de ler. Em vez disso, use a formatação condicional para simplesmente ocultar valores de erro, mudando a cor do primeiro plano para o branco. Para alterar a cor da fonte das células para branco e não usar nenhum destaque de erro, siga estas instruções: Selecione colunas H-N No Excel: Home - gt Formatação condicional - gt Destaque regras de célula - gt Mais regras. Na caixa de diálogo Nova regra de formatação, selecione Erros e, em Formato, selecione Formato personalizado e, em seguida, defina Cor de preenchimento como branco e cor de fonte como branco. Bandas de Bollinger Introdução As Bandas de Bollinger são um indicador simples, mas útil, que fornece informações valiosas sobre a volatilidade histórica dos preços de um instrumento financeiro, bem como o desvio de preço atual de uma média móvel. Quando os movimentos de preços se tornam mais voláteis, as faixas se alargam, nos períodos de relativa calma 8211 eles se aproximam. A posição relativa do preço atual para as faixas também pode ser usada para estimar se o mercado está sobre-comprado ou sobrevendido. Se o preço atual estiver perto ou cruzado da faixa superior 8211, o preço é considerado em território de sobrecompra, enquanto que o preço subjacente é considerado sobrevendido. Cálculo Básico O indicador de Bandas de Bollinger pode ser calculado usando a média móvel simples ou a média móvel exponencial como base. Bollinger Bands consiste de três séries de dados: média móvel (simples ou exponencial) e duas linhas de desvio padrão (limite), uma acima e outra abaixo da média móvel, geralmente em 2 desvios padrão da média móvel. A média móvel exponencial (coberta abaixo) dá mais peso à ação de preço mais recente, enquanto a média móvel Simples fornece um indicador mais estável e menos inquieto. Há um total de 2 parâmetros de entrada: 1) período de média móvel (número de barras), 2) número de desvios padrão para as bandas inferiores da banda superior. Neste exemplo, use a média móvel simples já calculada na coluna H (ver instruções na seção acima). Tudo o que resta é adicionar colunas para bandas superior e inferior. Ainda estamos usando o valor do período médio móvel de 14 dias. A primeira linha que tem dados suficientes para 14-dia SMA é linha 15 (desde linha 1 é utilizado para cabeçalho de coluna). A banda superior estará na coluna I, então na célula I15 digitaremos a seguinte fórmula: Nesta fórmula estamos simplesmente adicionando dois desvios padrão dos preços Close das células D2: D15 ao valor SMA. Aqui a única diferença da fórmula anterior é que estamos subtraindo dois desvios padrão de SMA. A fórmula do Excel STDEV () calcula o desvio padrão para uma série de valores. Neste caso, estamos multiplicando valor por 2 para obter 2 desvios-padrão, e addingsubtracting o resultado da média móvel para gerar os valores upperlower banda. Para expandir as fórmulas 8211 basta rolar e clique duplo em um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula para replicar fórmula para o resto do intervalo de dados. Cálculo da banda generalizada de Bollinger agora. Como sobre generalizar a fórmula Bollinger Band para que não temos que atualizar nossas fórmulas cada vez que queremos calcular bandas de Bollinger para o número diferente de desvios padrão de MA ou quando mudamos de tamanho médio móvel. Permite adicionar outro parâmetro à nossa tabela de variáveis ​​genéricas à direita da planilha. Permite o tipo Std devs: na célula O3 e 2.0 em P3. Em seguida, let8217s adiciona a seguinte fórmula em I15: Nesta fórmula weve substituído 2 com P3 8211 que aponta para a nossa variável na célula P3 contendo número de desvios padrão para as bandas, e calcular o deslocamento com base na variável PERIOD na célula P2. A única diferença da fórmula no passo anterior é que weve substituído após H15 com 8211 (menos), para subtrair o número de desvios padrão de SMA, e tivemos que mudar o deslocamento para o preço columnd. Aviso -6, em vez de -5 no parâmetro cols para a função OFFSET para se referir à coluna D (CLOSE). Não se esqueça de copiar novas fórmulas nas células I15 e J15 para o restante das respectivas células da coluna. Agora você pode alterar os valores das variáveis ​​PERIOD e Std devs nas células P2 amp P3 e ter os valores de SMA e Bollinger Band automaticamente recalculados. Gráfico de Bandas de Bollinger no Excel Veja este vídeo com instruções para adicionar um gráfico de Bollinger Band à planilha que criamos acima. Média Móvel Exponencial A Média Móvel Exponencial (EMA) é o tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto que mais peso é dado aos dados mais recentes. A média móvel exponencial é também conhecida como 8220 média móvel ponderada exponencialmente 8221. Instruções de Computação Use bem a coluna K para calcular EMA. Vamos definir o nosso valor PERIOD para 1 (célula P2), para que possamos inserir fórmula no topo da nossa folha e ter alguns valores que podemos ver inserindo as fórmulas. Podemos definir PERÍODO para qualquer valor depois de concluído e ter EMA (e SMA) automaticamente recalculado. Na célula K2, definimos o primeiro valor da série EMA como sendo simplesmente igual ao valor Close (D2) na mesma linha, só porque precisamos semear a computação EMA com algum valor sensível. Em seguida, na célula K3 entramos uma fórmula EMA padrão que usa a função de expoente padrão da indústria 2 (1número de períodos em MA). Para entender melhor a matemática por trás disso, consulte esta página. Nesta fórmula, multiplicamos as linhas Close price (D3) pela função exponente, usando P2 para referenciar nosso número de períodos variable e adicionando ao resultado o valor EMA anterior (K2) , Multiplicado 1- o expoente. Esta é a fórmula padrão EMA. Agora, expanda a fórmula para o resto da coluna, clicando em um quadrado no canto inferior direito da célula K3. Agora podemos alterar o valor do PERÍODO para qualquer outro número, certifique-se de que sua regra de formatação condicional é atualizada para ocultar valores de erro exibidos em células que não têm dados suficientes voltando para calcular seus valores. Parte I Conclusão Nesta primeira parte da nossa parte 3 Série, calculamos a Média Móvel Simples, as Bandas de Bollinger e os indicadores de análise técnica de Exponential Moving Average para nosso conjunto de dados históricos de amostra. Na próxima parte bem cobrir dois dos mais famosos indicadores de análise técnica: MACD e RSI. Antes de continuar a ler esta série de artigos, gostaria de chamar sua atenção para um par de livros escolhidos a partir de um grande número de volumes disponíveis sobre os temas de análise técnica e negociação com o Microsoft Excel. Descobrimos que as seleções listadas a seguir fornecem informações fundamentais inestimáveis ​​sobre o uso da análise técnica e da geração, teste e execução de ideias de negociação com base no Excel. A combinação de materiais descritos nesses livros permitirá que você desenvolva e teste seus próprios sistemas de negociação e os leve para mercados mais cedo e com mais confiança. IB Data Downloader O IB Data Downloader versão 3.3 já está disponível Faça o download dos dados históricos do Interactive Brokers. Stocks, futuros, ETFs, índices, Forex, opções, FOPs. Agora suporta opções de download de dados históricos Funciona em Windows, MacOS, Linux. Controla automaticamente as violações de estimulação da API IB, sem restrições quanto à duração devido a limitações de estimulação. Suporta dados históricos para contratos de futuros vencidos. IB Excel Trader IB Excel Trader versão 1.6 já está disponível Comércio de Ações, ETFs, Futuros e Forex diretamente do Excel. Implementar regras de negociação personalizadas usando fórmulas de planilha ou VBA. Regras de entrada do programa para ordens de saída simples ou de suporte. Market, Stop, Limit, Stop-Limit, bem como ordens complexas de algo são suportados. Folha de registro da ordem (nova). Contém uma lista detalhada de cada alteração de status de pedido em uma tabela do Excel filtrable. Use nosso Serviço de Personalização para estender o IB Excel Trader e contratar nossos programadores para desenvolver suas estratégias de negociação personalizadas. Interactive Brokers (IB) é um provedor de baixo custo de execução de negócios e serviços de compensação para indivíduos, consultores, grupos de trading de prop, corretores e hedge funds. A primeira tecnologia da IBs oferece acesso direto a ações, opções, futuros, forex, títulos e fundos em mais de 100 mercados em todo o mundo a partir de uma única conta do IB Universal. Membro NYSE, FINRA, SIPC. Visite os agentes interativos para obter mais informações. 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