Emini day trading indicators

O Indicador Better Momentum Pare o preço de medição e comece a medir a demanda e o fornecimento. Os indicadores de Momentum foram calculados com base em mudanças de preço por décadas. Mas isso não tem sentido 8211 you8217re apenas medindo o resultado, não a força motriz. A força motriz é a demanda e o volume de fornecimento da energia que impulsiona os preços. Então, por que não usar um indicador Momentum que calcula o volume de compra e venda. 8220Better Momentum é minha ferramenta de troca mais valiosa .8221 Jack B. 8220 Eu estou vendido no seu indicador Better Momentum.8221 Steve McG. 8220 Você faz o volume como visual como o preço .8221 Ralph R. That8217s o que melhor Momentum faz 8211 que8217s porque it8217s um 8220better8221 Momentum Indicator 8211 plus ele gera sinais de demanda e fornecimento. It8217s é um dos meus 3 indicadores não correlacionados. Os outros 2 são Better Sine Wave (medidas de preço) e Better Pro Am (medidas de tamanho médio de comércio). A tendência muda quando o preço e o volume divergem Divergência do indicador Momentum (Emini 2.097 tick) 8220Por que os mercados transformam8221 A resposta a esta pergunta é o segredo para negociar a essência da especulação. Aqui a minha melhor resposta: os mercados estão em baixo quando todos os vendedores vendidos (ou seja, o volume de vendas se seca) Os mercados são melhores quando todos os compradores compraram (ou seja, o volume de compras se seca). A próxima questão lógica, então, é 8220. Como eu sei quando todos os vendedores? Vendeu ou todos os compradores compraram8221 e aquele em que a quantidade de volume de impulso vem. Let8217s tomam o exemplo de uma tendência de alta. O movimento começa com uma explosão de compras que leva o mercado a um nível de resistência significativo. No início do movimento Profissionais, os comerciantes de grande volume estão ativos. Em qualquer mergulho, os compradores voltam e continuam a elevar o mercado. No entanto, à medida que o movimento avança, os Amadores, que comercializam menor volume, começam a se juntar. O preço continua a avançar, mas, eventualmente, cada vez menos compradores, com cada vez menos volume de compra, estão participando. Os comerciantes profissionais começam a lucrar com os avanços e o volume de compras começa a diminuir. Eventualmente, um ponto é alcançado quando todos os compradores compraram. O mercado cai e o preço começa a reverter. Às vezes, nos movemos direto para uma tendência de baixa. Em outras ocasiões, conseguimos um golpe final para comprar o clímax 8211 Amadores desesperados para finalmente entrar a bordo. Mas a tendência mudou e it8217s agora tempo para sair de Long Position e Short. O gráfico acima é um gráfico de barra de 2,097 tick do Emini e destaca duas reversões. O fundo foi formado quando uma nova baixa foi feita, mas o volume de venda (como mostrado pelo indicador Better Momentum) secou. Da mesma forma, o topo foi formado quando uma nova alta foi feita, mas o volume de compras secou. Os pontos vermelhos e brancos no indicador e as barras de preços indicam quando a compra e venda começam a diminuir. Medir as mudanças no volume de compra, não o preço Volume do Indicador de Momento versus Preço (Emini 699 tick) O Indicador de Momentom tradicional, que parece não ter inventor, tem vigiado para sempre. Já realizou um excelente trabalho no passado de medir o declínio em Momentum, já que o movimento ascendente descrito anteriormente perdeu o poder. Mas tem uma falha fatal 8211 mede a mudança de preço, não compra ou venda de volume. Nos anos que passaram, os únicos comerciantes de dados oportunos estavam disponíveis era o preço. Os dados de volume não estavam disponíveis ou estavam atrasados. Mas os tempos mudaram. Meu feed de dados não só me diz o volume de cada comércio, mas se ele teve lugar na oferta ou o pedido extraordinário, na verdade. Então let8217s faça um indicador Momentum melhorado. O indicador Better Momentum mede essas ondas de volume de compra e venda e diz-lhe quando há Divergência Bullish ou Bearish. Ou seja, em uma tendência de baixa, o preço está fazendo novos mínimos, mas o volume de vendas está se tornando cada vez menos o 8211 configurado para uma reversão. E vice-versa para uma tendência de alta. O gráfico acima é um gráfico de barra de barulho 699 do Emini e mostra o indicador Better Momentum (baseado em volume) ao lado do indicador tradicional Momentum (com base no preço) com as mesmas configurações. Como você pode ver para o ponto de viragem destacado, o indicador Better Momentum identificou corretamente menos vendedores que participam do movimento e uma reversão provável. O indicador de Momentum tradicional perdeu totalmente que um ponto de viragem estava sendo formado. Momento melhor gera 4 sinais em pontos de virada Indicadores de indicador de Momento melhor (Emini 4.500 tick) Os sinais de Momento melhor gerado seguem a progressão de uma mudança na tendência: Agotamento de venda ou compra (grande ponto de cianoca) Primeira divergência de volume alto ou alto (grande vermelho ou Ponto branco) Volume flutuante de venda ou de compra (grande ponto amarelo) E sinais secundários de divergência de alta ou baixa (pequeno ponto vermelho ou branco) Você precisa aguardar pelo menos o primeiro sinal de divergência de Bullish ou Bearish para plotar antes de entrar em um comércio de reversão. E, em alguns casos, é necessário aguardar o padrão de volume Flush para indicar o 8211 mostrando que o último dos vendedores ou compradores foi retirado do mercado e a tendência agora pode reverter com pouca resistência. O algoritmo de divergência usado pelo indicador Better Momentum é bastante sofisticado. Não basta procurar o pico atual ser inferior ao pico anterior. Mas, em vez disso, compara o pico atual com um pico prévio estatisticamente significativo. Pode haver um ligeiro atraso na impressão de sinais de divergência, uma vez que o pico deve ser confirmado. No entanto, esse atraso geralmente não é um problema para o comércio porque os sinais de divergência lideram o mercado. Nota: The Better Momentum sinaliza o gráfico em tempo real nas barras de preços. Mas os sinais são trazidos de volta na própria linha de impulso. Isto é para mostrar o pico ou vale em momento que realmente gerou o sinal. Confirme sinais de Momentum com indicadores não correlacionados Indicador de Momento melhor com Melhor Onda de Seno (Emini 4.500 tick) A melhor maneira de usar o indicador Better Momentum é com indicadores confirmados e não correlacionados. Uma vez que o indicador Better Momentum mede as ondas de compra e venda, uso os ciclos de preços e o tamanho médio do comércio como meus indicadores de confirmação. Negociações de alta probabilidade configuradas quando você obtém todos os 3 sinais que se alinham. Por exemplo: Divergência alcista em Momento melhor com preços mais baixos, mas menos volume de venda 8220End de Trend8221 sinais no indicador Better Sine Wave e Compra profissional no indicador Better Pro Am (não mostrado) O último truque para identificar negócios de alta probabilidade é usar estes 3 ferramentas não correlacionadas (Better Momentum, Better Sine Wave e Better Pro Am) em vários quadros de tempo. Mais screenshots de Better Momentum em ação Better Momentum Indicator: Emini (2,097 tick) Melhor Indicador Momentum: Emini Short Signal (5 minutos) O Power Trading System é o último curso de negociação que você já comprará e o melhor dia de treinamento comercial que você vai alguma vez Obter indicador PTS para o sistema de comércio de energia. Gostaríamos de apresentá-lo a um novo programa de software, o indicador PTS. Que é projetado para auxiliar e complementar o ETS Power Trading System. Este software inovador, projetado exclusivamente para o NinjaTrader 7.0, é um excelente recurso de treinamento e desenvolvimento que elimina a tarefa de ter que identificar manualmente nossos setores ETS Power Trading. O Indicador irá traçar duas das nossas configurações de PTS mais poderosas diretamente em seu gráfico, ilustrando os pontos exatos de entrada. Assim, sua curva de aprendizado é amplamente acelerada e faz o dia negociar nosso sistema de forma direta e quase sem esforço. O indicador PTS também pode ser usado em conjunto com o nosso software ProIndicatorV3, além de oferecer todas as ferramentas necessárias para identificar as configurações do sistema. Além disso, o melhor e mais emocionante aspecto do novo indicador PTS é que ele pode ser aplicado praticamente qualquer Mercado Temos alguns exemplos ótimos abaixo demonstrando a potência e a versatilidade do indicador PTS quando aplicado a vários mercados. O ETS continua a forjar o caminho da inovação e liderou o campo no desenvolvimento e na educação comercial desde a sua transição on-line em 2007. Ao longo dos anos, tivemos o prazer de trabalhar e orientar centenas e centenas de estudantes na disciplina do dia de negociação E-mini mercados. Conseqüentemente, nosso novo ETS Power Trading System. Juntamente com o indicador PTS é verdadeiramente nossa conquista. (Observe que, no interesse de proteger nossa propriedade intelectual, algumas das configurações do gráfico de indicadores foram desabilitadas e, portanto, ofuscadas nos exemplos de gráficos abaixo. As setas são apenas para fins ilustrativos e não são plotadas pelo indicador.) Vamos ver alguns Exemplos do indicador PTS em ação. No gráfico abaixo, o Indicador PTS está ilustrando 3 negociações PPB longas no SampP 500 Emini Market (ES). O PPB é apenas uma das configurações de comércio abrangendo o ETS Power Trading System. Observe como as entradas se elevam à medida que o mercado se move em tandem. Gráfico ES1 Neste gráfico, estamos novamente negociando o SP 500 Emini Market (ES), apenas desta vez com a configuração do EPB. Nós temos setas super-impostas para cima e para baixo para ilustrar negócios cheios. Gráfico ES2 Olhe para o mercado 6E (EuroFX Futures) e aplique o indicador PTS e com a configuração EPB ativada. Você verá que o EPB está funcionando bastante bem neste mercado. Tecnicamente, não ensinamos a negociação 6E no Power Trading System. Mas não é uma conseqüência real, pois você pode aplicar essas técnicas a vários mercados e prazos diferentes. Este é verdadeiramente um indicador robusto e universal Gráfico 6E Finalmente, olhemos para o Nasdaq E-Mini Market (NQ). Neste gráfico, vários negócios EPB são identificados. Gráfico NQ Apenas para ser claro, o indicador PTS não é um indicador de caixa preta. Somente usuários registrados do ETS Power Trading System podem possuir uma licença para o Indicador PTS e todos os usuários do ETS Power Trading System ensinam a mecânica e os detalhes das negociações mostradas nestes gráficos. É uma ferramenta muito conveniente e poderosa ao negociar vários mercados, pois não precisa se preocupar com os cálculos manuais para identificar configurações de comércio. O software faz isso para você, em tempo real, diretamente no seu gráfico NinjaTrader. Isto é especialmente benéfico em ambientes de mercado em rápida mudança. Todos os usuários do ETS Power Trading System têm direito a uma prova gratuita de 30 dias do indicador PTS para ver se é o direito deles Emini Trading Glossário Wall Street Journal Online Chicago Mercantile Exchange Amp. Padrão Poors Política de privacidade amp Contactal Mapa do site Copyright copy2007 - Traders Education LLC The Tick Trader Day Trading Coursecopy (Patent-Pending) Small Business Website Design por Xisle Graphix AVISO DE RESPONSABILIDADE: negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. A avaliação de futuros e opções pode flutuar, e, como resultado, os clientes podem perder mais que seu investimento original. O impacto dos eventos sazonais e geopolíticos já é tido em conta nos preços do mercado. A natureza altamente alavancada da negociação de futuros significa que os pequenos movimentos do mercado terão um grande impacto em sua conta de negociação e isso pode funcionar contra você, levando a grandes perdas ou pode funcionar para você, levando a grandes ganhos. Se o mercado se mover contra você, você pode sofrer uma perda total maior que o valor que você depositou em sua conta. Você é responsável por todos os riscos e recursos financeiros que você usa e pelo sistema comercial escolhido. Você não deve se comprometer a negociar, a menos que você compreenda completamente a natureza das transações que você está entrando e a extensão da sua exposição à perda. Se você não compreender completamente esses riscos, você deve procurar um conselho independente do seu consultor financeiro. Todas as estratégias de negociação são utilizadas por sua conta e risco. Este software não deve ser confiado como conselho ou interpretado como fornecendo recomendações de qualquer tipo. É sua responsabilidade confirmar e decidir quais trades fazer. Negocie apenas com o capital de risco, seja com o dinheiro que, se perdido, não afetará negativamente seu estilo de vida e sua capacidade de cumprir suas obrigações financeiras. Resultados passados ​​não são indicação de performance futura. Em nenhum caso, o conteúdo desta correspondência deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação da Traders Education LLC de que você irá lucrar ou que as perdas podem ou serão limitadas de qualquer maneira. Traders Education LLC não é responsável por quaisquer perdas incorridas como resultado de usar qualquer uma das nossas estratégias de negociação e software. O AutoTrader nunca deve ser deixado sem vigilância devido à possibilidade de eventos fora de seu controle, como falhas de computador ou dados, cortes de energia, desajustes de posição e problemas de rede. As estratégias de limitação de perdas, como as ordens de perda de parada, podem não ser efetivas porque condições de mercado ou problemas tecnológicos podem tornar impossível a execução de tais pedidos. Do mesmo modo, as estratégias que utilizam combinações de opções e ou posições de futuros, como negócios de propagação ou de estrondo, podem ser tão arriscadas quanto simples posições longas e curtas. As informações fornecidas nesta correspondência destinam-se apenas a fins informativos e são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Informação não é garantida de nenhuma forma. Nenhuma garantia de qualquer tipo é implícita ou possível onde as projeções de condições futuras são tentadas. Chart by Ninja Trader Hide This BoxWhat são Emini Futures Por que Trade Emini Futures Atualizado: domingo 13 de novembro de 2017 Emini futuros são provavelmente o veículo comercial mais importante do mundo. O objetivo deste artigo é ser o guia introdutório final dos futuros Emini. Há respostas para as perguntas, gráficos e dados mais frequentes para mostrar a importância dos futuros Emini e recursos para download para comerciantes Emini. Use os links abaixo para ir para uma seção específica: O que é o Emini Futures O Emini (ou E-mini ou ES) é um contrato de futuros que rastreia o índice do mercado de ações S038P 500. É negociado na Chicago Mercantile Exchange (CME) através da plataforma de negociação eletrônica Globex. O comércio é de 23 frac12 horas por dia, 5 dias por semana, usando o símbolo ES. Cada movimento de 1 ponto no índice S038P 500 vale US $ 50 por contrato Emini e o movimento mínimo do contrato de futuros Emini (ou tamanho de marca) é de 0,25 pontos de índice. Os contratos Emini estão disponíveis em uma ampla gama de índices do mercado de ações dos EUA, commodities e moedas estrangeiras. No entanto, quando os comerciantes se referem ao 8220Emini8221 ou ao 8220Eminis8221, eles geralmente se referem ao mais importante 8211, o contrato de futuros que rastreia o índice do mercado de ações S038P 500. Por que o comércio Emini Futures Emini futuros são o veículo de negociação dia perfeito. Eles têm uma série de vantagens tanto para comerciantes de dia quanto para comerciantes de longo prazo: Igualmente fácil de passar Long ou Short: Você compra ou vende o contrato Emini atual e não há nenhuma regra de up-tick. Se você negociou o SPY ETF, você teria que comprar ou vender ETFs diferentes (Long: SPY ou SSO Short rateado: SH ou SDS alavancados). 24 horas de negociação: o que torna o Emini atraente para comerciantes ao redor do mundo. Movimentos durante a noite em mercados de ações relacionados, como o DAX ou FTSE, podem ser jogados com o veículo comercial. Plataforma de negociação eletrônica: suas ordens são inseridas instantaneamente e, quando executadas, você é notificado instantaneamente. Alterar e cancelar pedidos é trivial 8211, não há chamadas telefônicas para seu corretor necessárias para o 8211 e você sabe exatamente onde você está a cada segundo, você está em uma troca. Campo de jogo nivelado: a plataforma de negociação eletrônica Globex significa que os comerciantes grandes e pequenos têm acesso igual ao mercado e os negócios são executados na ordem em que são recebidos. Ao contrário dos futuros negociados em pit, nenhum jogo pode ser jogado. Bits de equilíbrio apertados: tanto volume é negociado através do Emini, a diferença entre a oferta e o preço de venda é apenas 1 tick ou 0,25 índice de pontos 8211 o mínimo. Grande profundidade de mercado: Mais uma vez, o mercado de Emini é tão líquido, há um volume total de ambos os lados do último preço negociado para grandes pedidos a serem preenchidos com deslizamento mínimo (ou diferença do último preço negociado). Volátil, mas não incontrolável: O Emini está ativo todos os dias, o que proporciona ao comerciante do dia a oportunidade de trocar. Lembre-se, um mercado de 8220sleepy8221 é impossível para o comércio do dia. Mas a volatilidade Emini também é gerenciável 8211, exceto talvez em torno dos anúncios FOMC 8211 e não é conduzida por eventos de notícias individuais da empresa. Baixa taxa de corretagem: as comissões de corretores para negociação Eminis continuam a cair. Os corretores interativos anunciam uma taxa de 0,85 por contrato por lado (a partir de março de 2017). Isso exclui as taxas de câmbio e de compensação e, quando fator, as comissões de corretagem de 8220round8221 ou 8220in-out8221 estão próximas de 4.00 por comércio. A tarifa anunciada da TradeStation8217s é de 1,15 por contrato por lado, mas isso inclui o uso de sua excelente plataforma de gráficos. Requisito de baixa margem: para abrir uma posição de negociação dia com intermediários interativos você só precisa de margem de 2.875 por contrato Emini (em março de 2017). Este requisito de margem dobra para 5.750 por contrato se você ocupa a posição durante a noite. A TradeStation oferece um requisito de margem ainda menor para os comerciantes do dia Emini de 1.265 por contrato. Lembre-se, estes são mínimos absolutos 8211 você deve negociar com muito mais capital por trás de suas posições. Requisito mínimo de tamanho da conta mínima: para abrir uma conta de negociação de futuros com Interactive Brokers, você precisa depositar um mínimo de 10.000. O mesmo depósito mínimo de abertura de conta para a TradeStation é de 5.000. Mas se você é um comerciante de ações ativo, você será classificado como Tradutor de Dia do Padrão e precisará manter um saldo mínimo da conta de 25.000. Taxa de imposto mais baixa que a negociação de divisas ou ações: a receita de negociação de futuros de Emini é tributada em uma taxa de 8220dimensionada8221 de aprox. 22 (60 ganhos de capital tributados em 15 40 rendimentos tributados em 33). Os ganhos de negociação de ações ou divisas são tributados em 33. Esses comentários se aplicam aos residentes de impostos dos EUA e veja abaixo para obter mais detalhes. Nenhuma contabilidade comercial por comércio: Outra vantagem do tratamento fiscal dos futuros Emini é que os requisitos de relatórios fiscais são mínimos. Em particular, não é necessária contabilidade comercial por comércio, é necessário apenas o lucro líquido do ano inteiro. Ao longo dos anos, troquei quase todas as possíveis garantias: ações, opções, commodities, futuros, divisas, fundos mútuos, IPOs, ETFs, etc. Mas alguns anos atrás, eu finalmente achei o que considero ser o veículo comercial ideal 8211 o S038P 500 futuros Emini. Troco isso exclusivamente agora e olhei para trás desde então. Emini Futures vs Forex, Stocks e Opções A seção acima lista uma série de vantagens dos futuros Emini. Mas e quanto ao comparecimento ao comércio cambial, ações, opções, commodities ou títulos. O vídeo acima foi gravado alguns anos atrás, mas ainda é válido. Aqui estão os principais pontos: Forex: Forex trading é muito popular, mas tem uma grande desvantagem. Os dados de volume para o forex estão incompletos 8211 não há troca central de forex e os bancos, que dominam a negociação forex, don8217t compartilham dados de volume em tempo real. Isso torna muito difícil rastrear o tamanho médio do comércio e ver onde os profissionais estão ativos. Ações: negociação de ações tem duas grandes desvantagens. Embora existam literalmente milhares de ações individuais, você pode negociar, 50 a 80 do tempo, eles simplesmente seguem o mercado em geral. Além disso, você está à mercê do 8220event risk8221 8211 anúncios de notícias que de repente causam que os preços suba ou mergulhe. Opções: A negociação de opções é muito complicada 8211 você precisa obter a direção do movimento para a direita, a magnitude do movimento para a direita e a hora do movimento para a direita. Além disso, há uma série de diferentes estratégias de propagação de touro, o touro se espalha, borboletas, borboletas de ferro, estradas, estrangulamentos, coleiras, calendário, etc., etc. Minha cabeça dói apenas escrever isso. Commodities: mercados de commodities são dominados pelos Profissionais 8211 se você optar por trocar algo como suco de laranja, you8217d melhor conhecer suas coisas (por exemplo, houve uma geada na Flórida durante a noite). Além disso, eles têm muita volatilidade ou não o suficiente. Se você já esteve preso em um limite de bloqueio ou bloquear o limite para baixo, você sabe o que quero dizer com muita volatilidade. Obrigações: por fim, o grandaddy de todos. Dinheiro grande e dinheiro antigo negociam os títulos 8211, não muitos os amadores tentam a sorte deles. E, francamente, eles estão um pouco com sono demais, pelo menos no dia de negociação. O Emini tornou-se extremamente popular (Emini volume de negociação mensal, 1997-2017) Os futuros Emini foram originalmente lançados em setembro de 1997 para atrair investidores não profissionais em futuros do índice de negociação. Anteriormente, o único jogo na cidade tinha sido o 8220large8221 SP contrato 8211, mas tornou-se muito caro para o 8220little guy8221 para negociar. Assim, o CME criou o contrato Emini, que era o 15º do tamanho do contrato de futuros 8220large8221 S038P 500 e exigia a 15ª margem para o comércio. Mais de 10 anos, o Emini tornou-se um enorme sucesso. Não só com profissionais não profissionais, mas também com comerciantes profissionais. Agora todos os comerciantes do Emini: fundos de investimento, fundos de pensão, hedge funds, companhias de seguros, empresas de alta freqüência (HFT), sindicatos comerciais e comerciantes profissionais não profissionais. O gráfico acima mostra o crescimento dos volumes de negociação mensais da Emini. Os grandes pontos de volume de mais de 80 milhões de contratos negociados ocorreram durante as grandes vendas do mercado. O volume médio diário de negociação é regularmente superior a 2 milhões de contratos. Entre 2017 e 2017, os volumes de negociação recuaram, mas essa queda na atividade de negociação foi observada em todos os mercados negociados. Então, isso coloca o Emini nos 3 melhores mercados mais vendidos no mundo. Aqui estão as minhas estimativas do capital diário negociado para cada um desses mercados: SPY (S038P 500 Index ETF) 106 milhões de trades diariamente x 200 preço 21 bilhões em capital EuroUS Dólar (Spot Forex) 78 bilhões de mercado forex total x 24 euros compartilham 19 bilhões Na capital Emini (ES somente) 1,6 m diariamente x 2 partes x 5 k margem por contrato 16 bilhões em capital Nota: O SPY ETF é maior, mas é mais uma posição que leva mercado do que um dia comercial. Emini Futures (ES) superou o contrato 8220Large8221 (SP) em 2009 O gráfico acima mostra que, durante 2009, a Emini (ES) superou o contrato 8220large8221 (SP) para se tornar o maior componente do mercado de futuros do índice de ações com pouco mais de 50 do total interesse aberto. Neste gráfico, todos os contratos foram ajustados pelo tamanho de sua margem relativa 8211, de modo que os dados de interesse do ES aberto são divididos por 5, portanto, os mesmos são diretamente comparáveis ​​com o contrato SP, etc. O Emini tornou-se o 8216de-facto8217 day trading vehicle de profissionais e O contrato original do 8220large8221 SP tornou-se um veículo de negociação e cobertura de posição pura, com volumes de negociação muito reduzidos. Isso não é o que o CME planejou. Eles achavam que os profissionais trocariam o SP e os comerciantes individuais poderiam se proteger com o Emini. Suponho que as muitas vantagens do Emini eram muito atraentes para os comerciantes profissionais ignorarem. Quem Negocia Emini Futures Emini Trading por Tipo de Trader (Média de 3-5 de maio de 2010, Relatório Conjunto CFTCSEC) Todo mundo negocia o Emini O gráfico acima mostra o volume de negociação Emini por tipo de comerciante em 2010: 15 Empresas de Negociação de Alta Freqüência (HFT) Um terço do mercado total de Emini. 5.800 comerciantes profissionais (negociação diária ou negociação de posição, ou seja, detidos durante a noite) representam os outros dois terços do mercado. 6.000 comerciantes amadores (negociando em média 1 contrato por comércio e 1 comércio a cada dois dias) representam apenas 1 do volume total de negociação Emini. Atualização 8211 36.000 comerciantes de Emini amadores O Nanex Resarch publicou mais alguns pontos de dados com base nos dados da CFTC que foram utilizados em um trabalho de pesquisa da Harvard. Entre 17 de setembro e 1 de novembro de 2010, havia: 41.778 contas de negociação Emini ativas Incluindo 30 contas de negociação HFT, e as empresas HFT representaram 46,7 de volume negociado. Isso significa que há mais perto de 36.000 comerciantes de Emini amadores 8211, não 6.000, conforme previamente estimado pelo CFTC 038 SEC. Você pode ler a história completa aqui. Qual é o melhor Emini Futures To Trade Trading Volume das maiores variedades Emini (mensalmente) Com o sucesso do contrato S038P 500 Emini, o CME (e outras bolsas) decidiu lançar mais de 40 outros contratos de futuros 8220E-mini8221 e 8220E-micro8221 Estes cobrem índices, metais, commodities e forex adicionais dos EUA, incluindo: NASDAQ 100 (símbolo NQ, 100 maiores empresas NASDAQ) NASDAQ Composite (símbolo QN, todas as 3.000 empresas NASDAQ) NASDAQ Biotech (símbolo BQ) S038P Midcap 400 (símbolo EMD) S038P Smallcap 600 (símbolo SMC) Dow (símbolo YM, negociado na troca CBOT) Russell 2000 (símbolo TF, negociado na NYBOTICE exchange, small cap index, anteriormente ER2 no CME) Russell 1000 (símbolo RF2, negociado na NYBOTICE exchange, big cap index , Anteriormente RS no CME) Metais e commodities como o cobre, ouro, prata, milho, trigo, soja, gás natural, petróleo bruto, óleo de aquecimento e gasolina sem chumbo taxas Forex em relação ao dólar norte-americano, como o euro, libra esterlina, franco suíço, Iene japonês, australiano Dólar, Dólar canadense e opções chinesas de Renminbi no S038P 500 Emini e NASDAQ 100 Emini No entanto, o S038P 500 Emini continua a dominar futuros de índice conforme mostra o gráfico acima dos volumes de negociação mensais. E dos 40 contratos 8220E-mini8221 e 8220E-micro8221, apenas 10 têm volumes de negociação diários superiores a 1.000 contratos. Dadas essas estatísticas, não ficaria surpreso ao ver o número de contratos 8220E-mini8221 e 8220E-micro8221 racionalizados no futuro. Então, qual contrato de futuros Emini é o melhor para trocar IMHO, o S038P 500 Emini é o melhor, mas você também pode considerar: Dow (símbolo YM): O YM foi muito popular há alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência volátil sem problemas. No entanto, a menor liquidez significava que os enchimentos eram mais pobres e o deslizamento maior. Hoje em dia, os volumes de negociação da YM estão baixos e o 8220hype8221 desapareceu um pouco. NASDAQ 100 (símbolo NQ): O NQ também foi popular alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência maiores, já que o índice NASDAQ possui um beta maior do que o índice S038P 500. No entanto, assim como o YM, os volumes de negociação estão baixos e o 8220hype8221 saiu. Neste site, 8211 e quando os comerciantes estão conversando entre si 8211, a palavra Emini geralmente se refere ao contrato de futuros S038P 500 Emini. Qual margem é necessária para trocar Emini Futures A resposta a esta pergunta depende do corretor de futuros que você escolher para negociar. E há 3 valores diferentes que importam: Margem Inicial Intraday: o valor que você precisa em sua conta para colocar um pedido de negociação Emini day. Varia entre aprox. 1.155 e 2.625, dependendo do seu corretor e da atual volatilidade do mercado. Margem inicial durante a noite: o valor que você precisa em sua conta para colocar um comércio Emini durante a sessão durante a noite ou depois do horário. Isso varia entre aprox. 4.620 e 5.250, novamente dependendo do seu corretor e da atual volatilidade do mercado. Conta mínima para abrir: o montante que você precisa para abrir uma conta de negociação de futuros. Varia entre 5.000 e 10.000, dependendo do seu corretor. A maioria dos comerciantes, quando começam, querem saber qual é o capital mínimo que precisam para começar a comercializar dia. Embora o valor 8216 Intraday Initial Margin8217 possa ser apenas 1.155, o mínimo real é o valor para abrir uma conta 8211 que pode ser 10.000. Mas ao invés de saltar de imediato e abrir uma conta para futuros futuros do comércio, você está muito melhor na negociação de papel ou na negociação em uma conta de simulador primeiro. Como funcionam Emini Futures A primeira coisa que você precisa é uma conta de corretagem de futuros. Isso é diferente de uma conta 8220normal8221 de negociação de ações 8211 porque ela é administrada por regulamentos diferentes 8211, mas funciona da mesma maneira. Os corretores interativos são uma excelente opção. Eu particularmente gosto que eles foram orientados em torno de 100 on-line 8211, por exemplo, o processo de aplicação é 100 eletrônicos. Mas eles não são a única opção. Ter sua conta de corretagem ligada ao seu provedor de plataforma de gráficos é uma maneira muito rentável de ir. Tanto a TradeStation quanto o NinjaTrader. As principais plataformas de gráficos, agora oferecem serviços de corretagem de futuros. A segunda coisa que você precisa é uma plataforma de gráficos e metodologia de negociação. Há dezenas de plataformas de gráficos diferentes (I8217ve revisou as principais opções aqui) e centenas, se não milhares, de diferentes metodologias de negociação (aqui, como eu negocio). Let8217s assumem que você está seguindo o mercado Emini em sua plataforma de gráficos e sua metodologia de negociação lhe deu um sinal para comprar o mercado 8211 ou 8220go Long8221 8211. Nesta fase, você pode ter financiado sua conta de corretagem de futuros e ter algum capital inicial que você deseja negociar. Ou você pode ser o 8220paper trading8221 e usar a funcionalidade do simulador de negociação do seu corretor para fazer negócios. De qualquer forma, você insere uma ordem de compra na tela de entrada de pedido do broker8217s, 8211, escolhendo um pedido de 8220at market8221 (que irá levá-lo imediatamente para o preço 8220ask8221) ou um pedido 8220limit8221 (o que o levará quando o seu pedido ao preço que você deseja! Nomeado é atingido) do atual contrato de futuros Emini. O número de contratos para os quais você efetua um pedido dependerá do tamanho da sua conta, dos requisitos de margem do seu corretor8217s e da sua tolerância ao risco. Você deve colocar imediatamente seu objetivo de lucro e parar as ordens de perda 8211 Eu uso um alvo de 4 pontos e uma parada de 4 pontos. Supondo que você tenha a direção da tendência correta, seu objetivo de lucro será atingido e você ganhará 4 pontos de lucro, menos comissões de corretagem. 4 pontos Emini são equivalentes a 200 por contrato negociado. As comissões de corretagem são aproximadamente 4 por contrato negociado, de modo que o lucro líquido é de 196 por contrato. Se você tem uma conta de 25.000, você pode negociar 5 contratos Emini e, portanto, seu lucro líquido seria 980: ((4 x 50) 8211 4) x 5 980 Se você tiver uma direção de tendência errada, sua ordem de stop loss seria atingida e Sua perda seria 1.020: ((4 x -50) 8211 4) x 5 -1,020 Uma vez que você está fora do comércio, verifique se todas as ordens pendentes são canceladas. Se seu objetivo de lucro foi atingido, certifique-se de que sua ordem de perda de parada seja cancelada. Se sua parada de perda foi atingida, certifique-se de que sua ordem de lucro seja cancelada. No final do dia, seu corretor deve enviar-lhe uma declaração com qualquer transação realizada durante o dia 8211, verifique a declaração para confirmar o seu lucro líquido diário e certifique-se de que você tenha 8220flat8221 (ou seja, não possui posições pendentes). Como os Futuros Emini são tributados? Estes comentários aplicam-se aos residentes fiscais dos EUA e NÃO devem ser considerados conselhos fiscais. Lembre-se de sempre consultar seu próprio profissional de impostos ou contador. Conforme mencionado acima, os futuros de Emini são tributados em uma taxa de imposto atrativa 8211, uma taxa 8220dimensionada8221 de 60 da (menor) taxa de ganhos de capital de longo prazo 40 da (mais alta) taxa de imposto de renda ordinária. Para a maioria dos comerciantes, isso equivale a uma taxa de entre 19 e 22. Por outro lado, se você negociar ações ou forex, seus ganhos de capital de curto prazo são tributados como receita ordinária 8211 que, para a maioria dos comerciantes, é uma taxa de imposto entre 25 e 33. Você paga apenas a (menor) taxa de ganhos de capital a longo prazo se você mantiver ações por mais de 1 ano. A sua taxa de imposto real para negociação de futuros futuros dependerá da sua receita total e do suporte fiscal resultante. Por exemplo: renda total inferior a 100k: 60 na taxa de ganhos de capital de longo prazo de 15 40 na taxa de imposto de renda ordinária de 25 19 taxa de imposto. Receita total 100k a 200k: 60 a longo prazo taxa de ganhos de capital de 15 40 à taxa de imposto de renda ordinária de 28 20.2 taxa de imposto. Receita total 200k a 400k: 60 a longo prazo taxa de ganhos de capital de 15 40 a taxa de imposto de renda ordinária de 33 22.2 taxa de imposto. Além disso, os comerciantes de Emini têm um tempo muito mais fácil de fazer seus impostos no final do ano. Os comerciantes de ações têm que relatar cada comércio que eles fazem que os comerciantes de Emini 8211 tenham que reportar seus lucros líquidos para o ano. Seu corretor lhe enviará um formulário 1099-B do IRS no final do ano e você apenas transferirá esse número (contratos da Seção 1256 do IRC) para o formulário 6781 do IRS em sua declaração de imposto de renda. Se você tiver uma posição de futuro durante o encerramento do final do ano, seu corretor o marcará automaticamente no mercado e calculará os lucros realizados e não realizados. Por fim, as perdas comerciais de futuros de Emini podem ser transportadas de volta8221. Isso significa que as perdas comerciais que você incorre neste ano atual podem ser usadas para obter um reembolso de imposto sobre os impostos pagos sobre os lucros realizados em um ano anterior. Este 8220carryback8221 pode ser aplicado aos lucros de negociação nos últimos 3 anos, arquivando o formulário 1040-X do IRS ou o formulário 1045. Qualquer perda comercial que você não possui 8220carryback8221 pode ser carregada em frente8221 indefinidamente. O que é o símbolo Emini Futures O símbolo de futuro Emini é ES e cada contrato Emini é designado por ES mais um código para o mês e o ano de validade. Os futuros de Emini expiram trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro e são denotados pelas letras 8220H8221, 8220M8221, 8220U8221 e 8220Z8221, respectivamente. Portanto, ES11H (ou ESH11) é o símbolo do ticker para um contrato de futuros Emini S038P 500 que expira em março de 2017. Aqui estão os símbolos de futuros Emini para 2017: contrato de março de 2017: ES16H (ou ESH16) contrato de junho de 2017: ES16M (ou ESM16 ) Contrato de setembro de 2017: ES16U (ou ESU16) Contrato de dezembro de 2017: ES16Z (ou ESZ16) Para tornar as coisas mais fáceis, você também pode traçar um contrato de 8220continuous8221 na maioria das plataformas de gráficos. Os provedores de dados se juntam (ou concatenam) símbolos de quartos adjacentes para que você possa traçar um histórico longo de cada contrato. Na TradeStation, o contrato contínuo de futuros Emini tem um símbolo de ES. What Are Emini Futures Trading Hours Emini futures trading hours are almost 245. Weekly trading of the Emini opens on Sunday at 5pm (CST) and closes on Friday at 3:15pm. Trading is almost 24 hours a day with a short break every day between 3:15pm and 3:30pm and then between 4:15pm and 5:00pm for any scheduled maintenance. Trade is broken into two sessions, the Day session and the After-hours session: Day session trading starts at 8:30am and closes at 3:15pm (CST) After-hours trading starts at 3:30pm and continues until the open of the next Day session The greatest activity and volume traded obviously happens during the Day session. However, data releases before the Day session open can often generate large activity, as can any important news out of Europe. When Do Emini Futures Expire Emini contracts 8220rollover8221 (to the next active contract) and then 8220expire8221 every quarter. Contract expiry is on the 3rd Friday of March, June, September and December. However, contract rollover 8211 when the majority of trading moves to the next contract 8211 is the far more important date. Contract rollover is on the 2nd Thursday of March, June, September and December, unless the rollover month starts on a Friday, in which case it is on the 1st Thursday of the month. Here are the Emini futures contract rollover dates for 2017: Thursday 10 December 2017: Rollover to the March 2017 contract Thursday 10 March 2017: Rollover to the June 2017 contract Thursday 9 June 2017: Rollover to the September 2017 contract Thursday 8 September 2017: Rollover to the December 2017 contract Thursday 8 December 2017: Rollover to the March 2017 contract Note: Forex futures traded on the CME Globex platform (i. e. EC, JY, etc.) usually rollover on the Monday prior to the Emini stock index futures (i. e. ES) rolling over. Emini futures do 8220settle8221 at the end of each quarter, but most traders have liquidated their positions in the 8220old8221 contract and moved onto the 8220new8221 contract. If you happen to be holding an Emini futures position at settlement time, your trading account is credited any profit (or debited any loss) on that contract and your position closed out. Unlike commodity futures like Copper or Crude Oil, physical delivery on settlement doesn8217t exist for financial futures contracts like the Emini. Emini Futures Trading Calendar 2017 The Emini follows the normal stock market holidays. Here is the Emini futures holiday schedule for 2017: 1 January 2017: New Year8217s Day 18 January 2017: Martin Luther King Day 15 February 2017: President8217s Day 25 March 2017: Good Friday 30 May 2017: Memorial Day 4 July 2017: Independence Day 5 September 2017: Labor Day 24 November 2017: Thanksgiving Day 26 December 2017: Christmas Day 2 January 2017: New Year8217s Day And you can always find the exact Open and Close times on the CME Group website here. Here is the Emini-Watch public calendar with important Emini trading dates: If you use Google Calendar, just hit the 82208221 button (bottom right on the calendar below) and it will import this Emini trading calendar into your personal Google Calendar. The calendar can also be imported into other calendar applications using these links: iCal format and HTML format . I hope you found this feature article on S038P 500 Emini futures helpful. Emini-Watch é tudo sobre a Emini Trading e a melhor série de Indicadores de Negociação. Emini futures are probably the best day trading vehicle in the world today and the Better indicators are a very unique set of 3 non-correlated indicators that will give you a substantial edge day trading. Mais 187